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Premio Salmón Premio Salmón

Es un premio que entrega anualmente la LVA Índices en conjunto con Diario Financiero. La metodología considera la relación riesgo retorno de los fondos, evaluando de esta forma tanto el desempeño como el riesgo asumido por los mismos. Esta metodología se alinea con la tendencia a nivel mundial relativa a la medición y comparación de fondos.



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Características de la Metodología para calcular Rentabilidad Ajustada por Riesgo

Para el cálculo de la rentabilidad ajustada por riesgo, se utiliza una metodología basada en la Teoría de Utilidad Esperada. Esta metodología tiene ciertas ventajas respecto a otras, entre las cuales destacan:

  • No asume que las rentabilidades de las series siguen una distribución normal
  • Toma en cuenta que el partícipe da más importancia a una pérdida que a una ganancia de igual magnitud (adversidad al riesgo)
  • Premia la rentabilidad y castiga la volatilidad
  • Está en línea con el estándar de la industria internacional
  • Es consistente con las investigaciones más recientes
  • Hace uso de información pública (transparencia)

Requisitos de participación y reparto de premios para Premio Salmón

La revisión de los criterios de patrimonio y número de partícipes es diaria. Si un fondo-serie no cumple la cantidad de partícipes necesaria o si el patrimonio administrado es insuficiente por un día, la serie histórica del fondo-serie se considera interrumpida para efectos de este cálculo, por lo cual no será considerada en el ranking del premio.

Si un fondo no cumple con los criterios de inversión establecidos para la categoría en la Circular Nº 7 de la AAFM, el fondo será descalificado. La auditoria de inversiones por categoría se hace con la información publicada por cada administradora a través de la SVS, por lo que la revisión de dichos criterios es mensual.

Requisitos de participación

I. Los patrimonios mínimos por fondo y serie deben ser iguales o superiores a 20.000 UF y 10.000 UF respectivamente.

II. El requerimiento mínimo de partícipes es de 100 partícipes por fondo y de 60 por serie.

III. Los requerimientos mínimos de partícipes y patrimonio tanto para las series como para los fondos serán evaluados durante toda la historia del fondo, considerándose como historia válida de cada fondo para efectos de cálculo de rentabilidad ajustada por riesgo, desde la fecha del último inclumplimiento de estos requerimientos.

Este premio se calcula todos los años con los datos al cierre de diciembre.

A partir del premio que se entregará en 2018 (con datos al cierre de 2017) sólo se considerarán las series que no sean APV ni APVC.

Reparto de premios

I. Se entregan premios a los fondos de aquellas categorías que tengan al menos cinco fondos que cumplan todos los requisitos indicados en la sección anterior durante todo el período analizado.

II. Se entregan premios a los fondos de aquellas categorías que tengan al menos cinco administradoras con fondos que cumplan todos los requisitos indicados en la sescción anterior durante todo el período de análisis.

III. En el caso de que dos o más series del mismo fondo sean los mejores dentro de una categoría, se premiará únicamente a la que obtenga la mayor/mejor rentabilidad ajustada por riesgo segun el puntaje LVA.

IV. Existirá el siguiente esquema de premios:

Entre 0 y 4 fondos:

  • No hay premios en la categoría.

Entre 5 y 10 fondos:

  • Premio único al primer lugar en rentabilidad ajustada por riesgo.

Entre 11 y 20 fondos:

  • Premio al primer y segundo lugar en rentabilidad ajustada por riesgo.

Sobre 20 fondos:

  • Premios a los tres primeros lugares por rentabilida ajustada por riesgo.

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